美国 金融数学专业排名 美国金融工程专业介绍一览

金融数学专业如何？

1. 要看是什么学校，会包含一些数理课程，但大多数学校考试都是放水的。

2. 国内也叫金融工程，主要是设计一些金融产品，用到概率论、统计学知识，算是金融学的分支，数学在金融学中的应用。

3. 类比于金融学，要看你是什么学校，好学校（专业排名全国前15）的就业层次不是一般的学校能比的，待遇不好说，都在变化中。

4. 金融工程美国华尔街用的多。国内专业对口是证券公司、保险公司的精算等。但你一个国内本科学不到什么东西的。国内对金融工程的需求程度远不及欧美。你很有可能毕业心甘情愿地去银行当柜员、客户经理的，因为不论平均待遇、规模还是社会评价，商业银行都远超证券公司、基金公司和保险公司。

美国金融工程专业介绍一览

美国有华尔街掌控全球金融市场，所以对于想要去美国留学的金融工程专业的学生来说，简直是得天独厚的优势。金融工程只是一个比较宽泛的概念，可以分为多个研究方向。下面是的我为大家整理的美国金融工程专业相关资料。一起来看一下吧。

一、专业简介

金融工程是一个涉及金融理论、工程方法、数学工具和编程实践的多学科领域。它也被定义为技术方法，特别是数学金融学和计算金融学在金融实践中的应用。

金融工程概念：

利用 数学工具、工程化手段来解决实际金融问题：

金融产品设计，金融产品定价，交易策略设计，金融风险管理等；

第一个金融工程学位课程是在20世纪90年代初设立的。这个专业的数量和规模都在迅速增长。目前美国USNEWS排名150的院校中，有50左右个金融工程硕士项目。

2.专业分支

美国院校常见的专业名称：

金融工程 Financial Engineering；

金融数学 Financial Mathematics / Mathematical Finance；

计算机金融 Computational Finance；

量化金融 Quantitative Finance；

量化金融和风险管理 Quantitative Finance and Risk Management。

3.所属学院

工学院：偏向招收工程专业学生，重视编程能力，会开设optimization ， programming等课程。（Columbia MSFE， Stanford MSFM， Cornell MSFE， USC MSFE， NYU MSFE

商学院：偏向招收金融专业学生，围绕金融方面学习，会开设Stochastic Methods ofMathematical Finance#if .（WUSTL MSF， UCB MFE， UCLA MFE， Gatech MSQ&CF， BU MSMF， SIT MSFE，SUNY-Buffalo MSF， Temple MSFE， IIT MMF）

数学学院：偏向招收数学专业的学生，课程围绕数学、统计展开，会开设Stochastic Processes等课程，学术性较强。（Columbia MAMF， Chicago MSFM， JHU MSFM， UND， USC MSMF， NYU MSMF，UW MSCF， Purdue MSCF， SUNJ MSMF， Minnesota MSFM， SUNY- Stony BrookMSQF， FSU MSFM， Dayton MSFM）

4.研究方向

证券衍生物定价；风险分析；金融模型；金融信息分析。

二、院校排名

1、普林斯顿大学

申请要求：托福110，SAT1540，GPA3.5SI，ACT分数32。

2、纽约城市大学巴鲁克学院

申请要求：本科雅思6.5分、托福85分，GPA3.5，研究生雅思7分，托福100分，GPA3.5。

3、卡内基梅隆大学

该校拥有享誉全球的计算机学院和戏剧学院，其艺术学院，商学院，工程院以及公共管理学院等也都在全美名列前茅。

4、哥伦比亚大学

申请要求：托福113，SAT1500，GPA3.5，ACT32。

5、加州大学伯克利分校

伯克利是加州大学的创始校区，以自由、包容的校风著称，其学生于1964年发起的“言论自由运动”在美国社会产生了深远影响，改变了几代人对政治和道德的看法。作为世界最重要的研究及教学中心之一，其在物理、化学、计算机、工程学、经济学等诸多领域均位列世界前十，与旧金山南湾的斯坦福大学共同构成美国西部的学术中心。

6、纽约大学

申请要求：托福100+，SAT1310-1510，ACT29。

7、康奈尔大学

申请要求：托福105-110，SAT1500，GPA3.8，ACT31。

8、密歇根大学安娜堡分校

申请要求：托福100，SAT1960-2200，GPA3.6，ACT29-33。

9、纽约大学丹顿工程学院

纽约大学坦顿工程学院金融工程属于硕士生项目。该项目有独具特色的课程，侧重于应用数学领域，数学气氛非常浓厚。学校聘请了许多经济领域的专家担任教授，许多都是世界顶级的应用数学教授。该专业每年的申请都是非常热门，竞争激烈。

10、麻省理工学院

申请要求：托福：100 GPA：3.6 SAT：2240分。

三、申请要求

总得来说一般需要：TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+；数理基础课程背景及相关的实习经验。具体来说分为以下几点：

1、专业背景

金融工程专业除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些“转专业”的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。

2、数学能力

美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景，如果不是数学专业的学生，就要求某几门数学课的成绩要比较好。这些课程大致有：微积分（尤其是多元微积分）、概率统计、线性代数（包括特征值与特征向量）、微分方程（常微分方程、还有偏微分方程很重要）、概率统计、数值方法。

3、计算机能力

大多数情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础，其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。 七七网

四、就业方向

商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构，风险投资公司风险分析及风险管理，负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。

典型职位包括：研究分析师、风险分析师、定价分析师、投资分析师（战略分析师）、销售/定价分析师、股市战略家、固定收益分析师、市场分析顾问等。

美国金融工程毕业生应聘的主要企业包括：高盛投资公司（Goldman Sachs）、摩根大通银行（J.P. Morgan Chase）、美国银行美林证券（Bank of America Merrill Lynch）、黑石公司（Blackstone）、摩根史坦利投资公司（Morgan Stanley）等

在波士顿大学读数理金融学 硕士是什么体验

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先看课程设置
第一学期
Stochastic Calculus I (MF792)Fundamentals of Finance (MF702)Stochastic Calculus II (MF795)Statistical Methods of Mathematical Finance (MF793)第二学期
Fixed Income Securities (MF728)C++ Programming for Mathematical Finance (MF703)Computational Methods of Mathematical Finance (MF796)Stochastic Optimal Control and Investment (MF794)第三学期
Credit Risk (MF772)Advanced Derivatives (MF770)Corporate Risk Management (MF731)Portfolio Theory (MF730)
项目叫Master of Science in Mathematical Finance。在全美所有金工类的硕士里面，我们项目可能是数学学得比较多的了。从上面这些课程里面来看，除了Computional Methods of Mathematical Finance和C++ Programming for Mathematical Finance以外，剩下的(本质上)全部都是数学课。
Stochastic Calculus I和 Stochastic Calculus II学的就是 Stochastic Calculus for Finance II (豆瓣) 前五章的内容，但是如果是Andrew Lyasoff来给你们上这门课，而且一般就是他来上这门课，那么你要做好心理准备，这个我留到下一部分八教授的地方详细讲。
然后Fundamental of Finance讲的是 Stochastic Calculus for Finance I (豆瓣) 的内容再加上CAPM和效用函数等等偏经济学的理论，还有就是 Options, Futures, and Other Derivatives (豆瓣) 里面跟CFA考试重合的内容，也就是非数学性的金融产品常识。
Statistical Methods of Mathematical Finance还有最后一学期的Corporate Risk Management都是统计类型的课，你会学到Time Series正常的那些内容，ARIMA和GARCH还有Bayesian Statistics。
Fixed Income Securities其实还是在学Stochastic Calculus，在这门课里你主要会学到change of measure还有各种随机利率模型。
C++ Programming for Mathematical Finance学的就是C++编程啦，主要就是OOP(Object Oriented Programming)的内容，这不是一门编程入门课，所以编程方面自己要提前做好准备，而且第一学期就会有编程任务，而这门课要第二学期才会上。
Computational Methods of Mathematical Finance是最实用的一门课，主要学Monte Carlo Simulation, Euler Discretization, Quadrature, FFT还有Finite Difference Method，这门课就是金融领域里面各种数值算法的导论，会涉及到大量编程。
Stochastic Optimal Control and Investment会学习Jump Processes还有Dynamic Programming，是所有课里面数学性最强的，而且绝对是Lyasoff教，下一部分八。
最后一学期Credit Risk是学习CDS,CDO定价还有其他的信用衍生品，会有很多涉及Bloomberg Terminal和编程的作业。
Advanced Derivatives由我系镇系教授Detemple来教，涉及内容是美式期权定价和各种奇异期权定价，数学性很强，还需要自己写数值算法程序。
Portfolio Theory是由另外一位镇系教授Rindisbacher来教，讲解随机动态资产组合理论，是用你之前学到的所有知识来构建资产组合，这个东西没听说业界哪家在用，主要是因为其中用到的基础模型现在都还没有成熟的模型，比如说随机利率模型，现在很多人都还在研究，传统用的如Vasicek,CIR, HJM模型都还不尽如人意，所以在此基础上架构的随机资产组合理论暂时还是镜中水月。
另外就是很多课都是跟博士一起上的，所以理论上你上的是博士水平的课，而且你们一起打分，BU又是全美最难拿A的学校，所以做好心理准备吧。
好的，接下来我八一八各位教授。
首先当然是 Andrew Lyasoff . 这是所有BU MSMF项目毕业的人永恒的话题。他是一个理论数学家，不是一个金融数学家。这意味着他会不断地向你强调证明的严谨性，这导致他的课很难，因为他讲课从来不以直观角度入手，一般他的课只有少数几个人能听懂。他的数学造诣是相当高的，毕竟是 Andrey Kolmogorov 的徒孙啊，曾经在欧洲数学界属于顶尖水平，后来（据他自己所说）被苏共“迫害”然后跑到美国来了，名字也是过来以后改的，原来的名字已经无从得知了。作为一个数学家，当然是有自己的口头禅的，他最喜欢讲的就是"This is trivial", 很多你不能理解的问题在他看来都太简单了，所以他懒得回答你。（图片分辨率太低了，真希望我有高清的）

总之就是个特别聪明长得又很帅但是不擅长跟人沟通的数学家，而且特别喜欢给人找茬。他跟Steven Ross和Robert Merton都是很熟的，但是也不忘给人拆台。他曾经跟Merton说，（我直接翻译成中文啦），“罗伯特啊，你们那个Black-Scholes-Merton公式我用Mathematica的符号运算就直接推导出来了，你们干嘛要用手推啊这个东西这么简单。”然后Merton跟他说：“安德鲁啊，1973年那会儿没有这个数学软件啊。”而且他就住在MIT的Sloan商学院旁边，所以呢那边一开学术研讨会他就过去了，经常举手质疑演讲者的数学严谨性，开头总是“But wait a second”，然后就开始说别人的推导如何如何不严谨。如果有人研究过Real Option，也就是实物期权，一定知道一本鸿篇巨著，Investment under Uncertainty (豆瓣) 两个作者Dixit和Pyndick都是Paul Samuelson的得意门生而且在数量经济学界备受尊重，他跟我讲他当年如何质疑Dixit对于Smooth Pasting Condition（简言之就是行权时原有的价值曲线跟行权后的价值曲线相切，这是美式期权的一个特点）的解释，说数学上不够严谨，然后他自己做了个推导展示给我们看。还有很多啦，本院镇系教授Jerome Detemple是专门研究美式期权的也躺过枪，Lyasoff自己发明了一种新的美式期权定价方法，其实就是用Bermuda Option去逼近，不同于原有的Binomial Tree或者Optimal Stopping的方法，他说那些是个人都会，所以他自己发明了一种新的……
接着是镇系教授 Jerome Detemple ，曾经在哥大任教然后为人实在是太低调了网上连个CV都找不到，有一次胡子也不剃就来了搞得像宿醉的样子，然后说他自己手推了两天一个新的3因子随机波动率模型，还没有发表，不过是Heston Model和Hull White等等随机波动率模型的超集, 然后现场手动推导从来不用课件。曾经是很多期刊的编辑啊。关键是他现在是Mathematical Finance的总编辑啊，你们要发文章都得过他手啊。

跟Zvi Bodie和后面马上要说到的Marcel Rindisbacher一起发了很多篇Consumption Based Asset Allocation方面的文章，是现在这个方向的绝对权威，他的学术生涯其实就是讨论衍生品怎么样被应用到资产组合理论中去对冲风险，不同于很多年以前就发明的Makovitz Frontier和APT,他考虑的是连续时间状况下随机的模型。他是公认的讲课讲的最好的，总能给人茅塞顿开之感，学术大家总是能深入浅出把复杂的问题简单化。他著有一本 American-style Derivatives (豆瓣) 绝对值得一看。
然后是 Marcel Rindisbacher ，最逗的教授没有之一，他祖上 Peter Rindisbacher 是画家画了下面这幅画他总是拿出来炫耀，还有还多作品基本都是描述印第安人的生活。

他会教Portfolio Theory这门课，他的研究兴趣就是动态资产组合理论。有课件但是他上课喜欢自己写板书，数学好的人都有一种现场推导的冲动，不过他推导的时候主要属于自high,会自己挡住他写的东西，等到他挪开你想抄他写的内容的时候，他又会把那段推导擦掉写下一部分了，所以我基本放弃抄板书。另外他还是我校Finance Department的Chairman。他10年毕业的学生现在在State Street做到VP，12年的学生在Brown Univeristy做教授，13年的学生现在在高盛做Quant。
然后说下 Gustavo Schwenkler ,简单概括就是青年才俊，斯坦福Management Science & Engineering13年毕业的博士，有兴趣的可以看下他导师带出来的学生现在都在哪里 Students | Kay Giesecke 。他主要的研究方向金融计量和计算金融，会多门外语，长得很帅被大家误以为喜欢的不是女人，能力很强，前途大好。13年毕业现在引用量已经有131了。
最后简单说下Rodolfo Prieto,我因为一些原因认识Philip Dybvig，而他对Prieto的评价很高，Prieto会教Fixed Income Securities这门课,他2010年博士毕业只发了一篇paper,不过是JFE，你懂的。

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